Sistema de trading nabla.
Análisis del Robot de trading automático NablaV.0.
Nabla v.0
Analizamos nuestro robot de trading Nabla v.0.
Veamos el Backtest del sistema, analizando los principales parámetros del sistema de especulación automático Nabla V.0 y adicionalmente mostramos su comportamiento trabajando en tiempo real en nuestro entorno de pruebas
Hacemos las pruebas de Nabla V0 de largo plazo tomando una serie de datos de dos años anteriores desde el día de las pruebas. En dichas pruebas tenemos en cuenta comisiones de entrada salida a precio de $1 por ejecución ( $2 por entrada), comisión relativamente cara en el momento de hacer dichas pruebas. Las pruebas se hicieron operando el instrumento micronasdaq100 donde cada punto vale $2.
Las pruebas de BackTest en nuestro sistema de trading automático dieron los siguientes resultados:
Estadísticas del sistema de trading
Todas las entradas
426 entradas en total
47,65% entradas exitosas teniendo en cuenta posiciones largas como cortas.
Profit Factor : 1,76
Max drawdown -$ 1.059,50
Ganancia neta $ 11.243,50
Ganancia media mensual: $457,24
Destacamos un profit factor aceptable en relación con el porcentaje de aciertos; adicionalmente el maxdradown está controlado durante todo el período dado que este máximo drawdown está concentrado en dos meses concretos febrero del 2023 y septiembre del mismo año, recordemos que estamos analizando una serie de 24 meses
Entradas largas
342 entradas en total
48,54% entradas exitosas teniendo en cuenta posiciones largas como cortas.
Profit Factor : 1,66
Max drawdown -$1.078,00
Ganancia neta $8.095,50
Ganancia media mensual: $329,22
Entradas Cortas
84 entradas en total
44,05% entradas exitosas teniendo en cuenta posiciones largas como cortas.
Profit Factor : 2,17
Max drawdown -$416,00
Ganancia neta $3.148,00
Ganancia media mensual: $130,10
Beneficio Acumulado neto
Al analizar el acumulado neto del sistema obtuvimos una curva creciente con tasa de variación muy controlada y vemos que no existen picos abruptos, síntomas que nos proporcionan bastante tranquilidad
Beneficio neto mensual
Distribución mensual con baja varianza; nuestro sistema de trading perdió dinero de forma más o menos significativa sólo dos meses de los 24 que entraron en nuestra serie, en ambos casos la pérdida fue inferior a $500
Pruebas de probabilidad con método Montecarlo
Al aplicar el método estadístico Montecarlo al beneficio neto obtenido por nuestro sistema de trading en este período de tiempo vemos que la probabilidad de haber obtenido un beneficio neto mayor de $7000 es mayor del 90% y la probabilidad de obtener un beneficio neto por encima $3000 es mayor del 99%
Al aplicar el método estadístico de Montecarlo al máximo drawdown que hemos de soportar con nuestro robot de trading Nabla V.0 vemos lo siguiente:
La probabilidad de que el máximo drawdown sea menor de -$1700 es del 90% y que la probabilidad de que este máximo drawdown sea menor de -$2400 es mayor al 99%
Conclusión
El sistema de trading Nabla V.0 lo podemos considerar como un robot de trading automático robusto y rentable. Obtiene unos beneficios más que aceptables teniendo en cuenta el drawdown soportado. En este sentido si quisiéramos obtener unos beneficios más abultados sólo tendríamos que aumentar el número de contratos negociados (recordemos que hacemos este análisis con un sólo contrato) o también podríamos operar contratos mini Nasdaq 100 o contratos de futuros del Nasdaq100 donde los beneficios obtenidos serían mucho mayores
