Trading Automático

Empezaremos reflexionando acerca de cómo se comporta la mente humana.

En mi opinión la mayoría de las personas actuaríamos de la siguiente forma a la hora de operar en el mercado:

1.- Entramos al mercado cuando lo vemos muy claro (confianza), p.e. vemos que está subiendo y confiamos en que seguirá subiendo, y de pronto empieza a bajar. (hemos entrado tarde)

2.- Estamos dentro del mercado y observamos que vamos ganando, en este momento empezamos a preocuparnos porque no confiamos (miedos) en que nuestra ganancia siga ampliándose, nos preguntamos hasta cuánto llegará y empezamos a tener miedo de perder lo ganado; en la mayoría de los casos salimos del mercado por simple miedo y muchas veces vemos que deberíamos haber aguantado la posición.

3.- Vemos que nuestra posición llega al stop propuesto y pensamos que deberíamos aguantar un poco más porque antes o después vendrá el del cirio y nuestra posición volverá a las ganancias (esperanza); en la mayoría de los casos movemos el stop y finamente acabamos ampliando pérdidas.

4.- Vemos el mercado muy bajista y pensamos que podría ser una buena opción entrar largo buscando un rebote, pero no lo hacemos porque no tenemos confianza en que esto ocurra

Se me ocurren muchos más ejemplos de cómo la mente humana no está preparada para trabajar los mercados financieros, por este motivo se dice que más del 90% de personas que operan en bolsa acaban perdiendo dinero.

¿Cómo solventar este problema?

Podemos hacer dos cosas:

Educar nuestra mente mediante formación para que actúe correctamente. (Esta opción es complicada, aunque no imposible, especialmente porque supone modificar el modo de razonar de la mente humana y algunas personas lo tendrán más difícil que otras)

Usar las máquinas. Si una máquina ejecuta un buen algoritmo todo lo referente a las limitaciones de la mente humana a la hora de operar en bolsa desaparecerá. Sólo tendremos que preocuparnos por tener los medios técnicos correctos y porque por nuestra máquina corra una buena estrategia de inversión; un sistema ganador.

Los robots en mercados financieros se usan al menos desde los años 90. Hoy en día existen muchos de estos programas que rastrean el mercado encontrando el mejor momento para hacer entradas y salidas consiguiendo ganancias.

Un sistema de trading es un algoritmo codificado en un lenguaje de programación concreto que corre en una computadora.

Podemos distinguir dos sistemas de trading:

No conectados con una cuenta de trading
Completamente automatizados

Los primeros sólo nos darán señales de compra y venta, además de posiblemente niveles de stop y target. Una vez que nuestro sistema de trading nos de cualquier señal, hemos de actuar en consecuencia replicando en nuestra cuenta de trading aquellas órdenes que nos ofrece

Un sistema completamente automatizado es un sistema de trading conectado con una cuenta de trading y que tiene la capacidad de operar en el mercado automáticamente.

Los sistemas de trading tienen una gran auge e importancia en el trading actual, como principal ventaja destaca la ausencia de sentimientos, infoxicación o prejuicios.

Un sistema automático de trandig funciona según la realidad del gráfico y no entiende de noticias o preferencias emocionales. Realmente las noticias están recogidas en el mismo gráfico, gráfico que el sistema analiza en tiempo real tomando las decisiones también en tiempo real.

La mayoría de sistemas de trading están basados en indicadores técnicos, teniendo estos la desventaja de recoger la información con algo de retardo. Por este motivo los sistemas de trading modernos, además de indicadores técnicos, se basan en otros criterios que permiten medir qué está pasando con más inmediatez.

La utilización de un sistema automático es muy simple, consiste en un software que se lanza en una plataforma con conexión al mercado y automáticamente nuestro programa lanza órdenes que se ejecutan en tiempo real.

Veamos las distintas fases de creación de un sistema:

1. Reglas

Este proceso es el más creativo de todos se trata de crear una serie de reglas que debe seguir nuestro sistema a la hora de operar. Estas reglas normalmente se conjugan distintos indicadores, que nuestra máquina calcula en tiempo real, además de distintas escalas temporales. A la hora de tomar una posición, ya sea larga, corta o salida del mercado, se suelen analizar distintas escalas temporales.

2. Codificación

Este proceso consiste en la propia programación de nuestro sistema

3. Pruebas

El proceso de pruebas es uno de los más delicados de todo el procedimiento y es posiblemente en que lleve más tiempo en desarrollar. Tendremos que analizar el comportamiento de nuestro sistema de trading en diferentes mercados y en diferentes situaciones del mercado. Para ella además de seleccionar una amplia gama de activos hemos de tener un buen banco de pruebas con abundantes datos históricos que reflejen todas las casuísticas posibles del mercado

4. ¿Éxito?

Si después de probar nuestro sistema vemos que no aporta el resultado esperado deberemos replantear las reglas de nuestro sistema o incluso desecharlo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE TRADING

· Beneficio neto

Claramente esta es una de las características más importantes a la hora de decidirse por un sistema de tradig automático.

Se trata de la diferencia entre las entradas con beneficios y con pérdidas, lógicamente en las posiciones donde hayamos tenido beneficios hemos de descontar de estos beneficios el coste de entrada y salida de la operación y en las entradas con pérdidas hemos de sumar estas cantidades.

Para que este indicador sea fiable es necesario expresarlo en %, de otra forma no nos apartaría mucha información·

Drawdown

Es la máxima pérdida de nuestro sistema. Se halla seleccionando la máxima diferencia entre máximos y mínimos de nuestra cartera. Este indicador nos ayuda a decidirnos según nuestra aversión al riesgo, perfiles que buscan tranquilidad en sus inversiones deben decantarse por sistemas con bajo Drawdown y por el contrario si se tolera mejor el riesgo y somos más arriesgados podemos tener en cuenta sistemas con mayores Drawdown

Sistema de trading ganador con drawdown alto

Sistema de trading ganador con drawdown Bajo

· Factor de recuperación

Mide lo rápido que se recupera el sistema después de caídas. Lógicamente cuanto mayor sea este valor mejor será nuestro sistema

· % de aciertos

Un alto porcentaje de aciertos nos asegura bajo drawdown, pero no es sinónimo de un buen sistema, podemos encontrar sistemas con bajos porcentajes de aciertos y altos rendimientos. Estos sistemas suelen tener altos drawdown y altos factores de recuperación

· % de exposición al mercado

Cuanta menos exposición al mercado tengamos, menos riesgo asumiremos, así como la posibilidad de emplear este recurso en otros activos. (MAXIMIZACIÓN DE RENTABILIDAD)

· Run-up

Podríamos decir que este parámetro es el inverso del temido drawdown,

consiste en medir la las distancias entre picos ascendentes.

Una buena manera de evaluar un sistema consiste en observar el gráfico Runup vs drawdown

. Profit Factor

El profit factor de un sistema de trading (TS) es el cociente entre las ganancias proporcionadas por un sistema de trading y las pérdidas.

¿Cómo elegir un sistema de trading?

A la hora de utilizar un sistema de trading concreto yo me fijo en los siguientes parámetros principalmente:

Profit Factor, como hemos dicho antes se trata del cociente entre ganancias y pérdidas, lógicamente ha de ser mayor que 1 y cuanto mayor sea mejor resultados tendrá.

% de éxito, se trata del porcentaje de entradas exitosas que hace nuestro sistema de trading durante un período concreto.

Estos dos parámetros los analizo conjuntamente, cuanto mayor sea el porcentaje de éxito menos exigentes hemos de ser con el proft factor. Sistemas con alto porcentaje de éxito suelen dar profit factor altos y al revés, cuanto menor sea el % de éxito mayor debe ser el profit factor

Drawdown, me suelo fijar en este parámetro dado que cuanto menor sea, menor será el dinero que tendré que tener en mi cuenta de trading para garantizar el buen funcionamiento del sistema de trading

Trading Automático

La importancia de las máquinas.

Todo empieza con una idea.

Puedes ver trabajar nuestro sistema en directo accediendo a nuestro canal de youtube